Недавно столкнулся с такой ситуацией.
Сервер 2003 SP1. При попытке в проводнике открыть ZIP-файл по сети или вызвать контекстное меню файла, появлялось диалоговое окно «Your current security settings do not allow this action». Соответственно, в сетевой папке никаких действий с файлом сделать нельзя. Перетаскиваем этот файл на локальный диск – все работает!
Виновник торжества – Internet Explorer’s Enhanced Security Configuration
Оказывается, супер-пупер политика безопасности IE (он ведь у нас латентная часть ядра 
) определяла сетевые папки как зону Internet.
Пелюля:
Заходим в IE – Internet Options – Security – выбираем зону Internet.
Далее жмем Default Level или…
Custom Level – Miscellaneous – Launching applications and ubsafe files -> меняем Disable на Enable или Prompt
Алей-оп, вуаля!
